汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要

2019-03-19 06:54

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8 月25 日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

  下属分级基金的基金简称: 汇添富稳添利定期开放债 汇添富稳添利定期开放债

  投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资

  投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行

  风险收益特征 本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均

  基金半年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼汇添富基

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:本基金的《基金合同》生效日为2016年3 月16日,至本报告期末未满6个月。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效于2016年3月16日,截止报告期末本基金基金合同生效未满6个月。

  2、按照基金合同的约定,本基金应自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

  汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日,公司管理证券投资基金规模约2857亿元,有效客户数约1200万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的

  产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2016年上半年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升,各项主要经济指标持续低位运行,GDP同比增长降至6.7%,再创1991年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均保持弱势,显示内需增长回升依旧乏力。外部环境方面,尽管美国经济在一季度表现良好外,特别是就业数据,但二季度美国经济增长显着低于预期,特别是私人部门投资和库存数据大幅低于预期,结合美国非金融企业盈利数据,美国经济数据接下来面临的不确定性显着加大,相对而言,其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。内需方面,2016年上半年国内基本面总体保持低位徘徊,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,特别是民间投资,2016年6月更是一度负增长,显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016年上半年通胀持续低位,尽管大宗商品价格在一季度前期迅速反弹,叠加一季度天量信贷投放、一二线城市房价暴涨,市场此前一度对年内通胀担忧有所提高,但二季度开始这种担忧明显减弱,尤其是核心

  CPI二季度持续低位徘徊甚至下行。尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象,但为应对经济、通

  胀低迷,2016上半年货币政策总体保持相对宽松局面,政策稳中趋松的基调依然较为明确,货币市场资金价格总体保持平稳。

  2016年上半年债券市场出现较大震荡,一季度收益率持续下行,但在二季度开始,伴随信用风险增加、金融机构“营改增”、数只平台债宣布提前还款、资金紧张和机构赎回等多重负面因素的叠加影响,债券收益率一度迅速大幅上升,但在5月开始,随着权威人士对经济增长的表态,叠加6月国内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国“脱欧”影响,债券收益率又开始迅速下行。2016年上半年整体看,债券收益率走势出现明显分化,高评级信用债和利率债收益率小幅上行5-10bp,低评级信用债收益率10-20BP。

  本组合3月中旬成立,上半年基本处于建仓阶段,自始至终追求绝对收益目标逐渐加大信用债和利率债的买入操作,并适度参与了转债的波段操作;总体看,2016年上半年末组合久期和杠杆水平相对适中。

  2016年上半年本基金A级净值增长率为0.4%。C级净值增长率0.3%。

  展望下半年,伴随着美国私人部门投资和库存数据的疲软以及英国“脱欧”后期进展和影响的不确定性,全球波动性有望加大,全球宽松局面预计相对比较确定。从国内来看,目前民间投资下滑带来的经济下行压力仍非常大,上市公司1季度数据显示企业盈利能力并未因天量信贷投放而出现任何好转迹象,显示当前的需求政策很难扭转经济下行趋势;另外,考虑上半年全社会杠杆急剧上升,叠加一、二线城市房价水平飙升,政府通过居民加杠杆来转嫁政府与企业债务压力的路径难度加大,这将继续不利经济结构的调整。我们判断下半年货币政策整体还将保持中性偏宽松格局间,货币市场资金利率仍应保持低位,债券市场依然不存在明显的系统性风险,收益率整体震荡下行的可能性较大,但期间收益率估值过低存在短期回调的可能在上升,另外也需要关注信用分化带来的估值不利影响。在本基金的操作上,我们将坚持价值投资的理念,重视绝对收益目标,积极调整组合结构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。

  基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

  本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

  本报告期内,本基金托管人在对汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容线半年度财务会计报告(未经审计)

  2、由于本基金于2016年3月16日成立,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列示2016年6月30日的数据。

  注:1.由于本基金于2016年3月16日成立,无比较式上年度可比期间,因此利润表只列示本期数据,特此说明。

  注:由于本基金于2016年3月16日成立,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益(基金净值)变动表只列示本期数据,特此说明。

  汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]305号文《关于核准汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于2016年3月16日正式生效,首次设立募集规模为2,004,490,469.52份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金投资目标为在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

  本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会

  计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016 年6 月30 日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。

  本基金财务报表所载信息依照企业会计准则、《证券投资核算指引》和其他相关规定所厘的主要会计政策和估编制。

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系本基金的《基金合同》生效之日(2016年03月 16日)起至 2016年06月 30日止。

  本基金记账位币和编制财务报表所采用的货均为人民币 。除有特别说明外,均以人民币元

  金融工具是指形成本基金的融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资;

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;

  在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;

  处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;

  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认,即从本基金账户和资产负债表内予以转销;

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

  金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

  买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;

  卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

  买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

  买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按

  买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;

  卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转; (4)分离交易可转债

  申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

  上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

  基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:

  上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日

  B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;

  C.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;

  a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

  b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;

  (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易

  日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

  如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

  收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

  (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,

  (4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定

  (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交

  易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;

  分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;

  (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

  利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

  (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

  (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

  (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

  (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

  (9)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

  (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

  (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  (3)本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。

  (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金

  份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

  注:1、经本公司2016年第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于2016年8月13日就上述股东变更事项进行公告。

  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.4%的年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起2 个工作日内支付。支付给基金管理人。

  注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

  注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。

  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2016年3月16日(基金合同生效日)至2016年6月30日获得的利息

  截至本报告期末 2016 年6月30 日止,基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖

  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.11.1注:报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1、基金管理人2016年1月14日公告,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。

  2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年1月21日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

  3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效,何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。

  4、基金管理人2016年3月12日公告,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

  5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效,曾刚先生任该基金的基金经理。

  7、基金管理人2016年4月9日公告,增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。

  8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效,曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

  9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年

  10、基金管理人2016年6月8日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

  11、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

  12、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

  13、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

  14、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

  15、基金管理人2016年6月8日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。

  本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

  本报告期内,针对中国证监会出具的责令改正措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,逐一落实各项整改要求,针对性的制定、实施整改措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。

  (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

  (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  此40个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、

  汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、深证 300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金共用。本报告期内租用2家证券公司的2个交易单元:长城证券(深交所交易单元)、中信证券(深交所交易单元)。

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